En este libro se trata una amplia tipolog a de modelos econom tricos avanzados, entre los que destacan los modelos de variable dependiente limitada, elecci n discreta, recuento, censurados, truncados y de selecci n muestral. Tambi n se desarrollan los modelos de ecuaciones simult neas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teor a de ra ces unitarias y modelos cointegrados. En los ltimos cap tulos se abordan los problemas de diagnosis m s t picos a comprobar en todo modelo econom trico, los modelos del an lisis de la varianza y la covarianza simple y m ltiple, el modelo lineal general GLM y los modelos mixtos. Los modelos econom tricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simult neamente. Se trata por tanto de una generalizaci n de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multiecuacionales en ecuaciones simult neas, incorpor ndose la teor a de la identificaci n de modelos y las t cnicas avanzadas de estimaci n (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). Tambi n se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) trat ndose la teor a de la cointegraci n desde la ptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econom tricos con datos de panel, tanto est ticos como din micos, contemplando a su vez los modelos est ticos y din mico as como la teor a de las ra ces unitarias y la cointegraci n en paneles. Tambi n se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, GLM y Modelos Mixtos. Todo el desarrollo de ejercicios pr cticos se realiza utiliz ndo el software STATA, uno de los m s actual del mercado adecuado para estas tareas econom tricas no triviales.