W naszym ?wiecie wiele rzeczy i zdarze? jest nieprzewidywalnych, a w?ród nich cena gieldowa jest jednostk?, która jest wysoce impulsywna. Ceny gieldowe zmieniaj? si? w sposób nieregularny. Wielu badaczy wykonuje ci??k? prac?, aby przewidziec ceny gieldowe. Ekspertyza w zakresie prognozowania kierunku i dokladnej warto?ci nadchodz?cych warto?ci gieldowych jest kluczow? kwesti? na rynku finansowym w celu zarabiania pieni?dzy i zysków. Tak wi?c prognozowanie dokladnej ceny i wyników rynku akcji stalo si? przedmiotem zainteresowania. Jednak ze wzgl?du na du?? zmienno?c podstawowych praw stoj?cych za finansowymi szeregami czasowymi, stworzenie takiego systemu prognozowania nie jest prostym zadaniem. Aby precyzyjnie przewidziec nadchodz?ce trendy gieldowe, stosuje si? techniki eksploracji danych i inteligencji maszynowej. Proponowana praca precyzyjnie aproksymuje ceny akcji przy u?yciu sieci neuronowej opartej na propagacji wstecznej. Porównawcze badanie wydajno?ci jest przeprowadzane przy u?yciu dokladno?ci, stopy bl?dów, zu?ycia pami?ci i czasu. Zgodnie z uzyskanymi wynikami wydajno?c przewidywanej techniki zostala poprawiona i mo?liwa do zastosowania.