Le but de ce livre est de donner une introduction aux mthodes de Monte-Carlo oriente vers la rsolution des quations aux drives partielles. Aprs des rappels sur les techniques de simulation, de rduction de variance et de suites  discrpance faible, les auteurs traitent en dtail le cas des quations de transport, de l'quation de Boltzmann et des quations paraboliques de diffusion. Dans chaque cas ils introduisent les processus alatoires associs et discutent les techniques d'implmentation. Des exemples issus notamment de la neutronique et d'applications financires sont donns. Ce livre est destin  des tudiants de matrise et de D.E.A. ou  des lves d'Ecole d'ingnieurs ayant de bonnes connaissances en probabilits.