Książka opisuje możliwości wykorzystania modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych znanych z eksploracji danych w prognozie szereg w czasowych notowań gieldowych. Prognozowanie notowań metodami eksploracji danych zyskuje na popularności, gdyż nie istnieją precyzyjne modele ekonometryczne mogące opisac zachowanie tych zmian. Modele regresyjne prognozują dokladną wartośc zmiany, zaś modele klasyfikacyjne jedynie jej kierunek (wzrost bądź spadek). Prognoza jedynie kierunku zmiany zyskuje obecnie na popularności, gdyż z punktu widzenia inwestora jest to prognoza zwykle wystarczająca.