Dieses Buch ermglicht Studierenden der Wirtschaftswissenschaften mit Vorkenntnissen in konometrie den Einstieg in die uni- und multivariate Zeitreihenanalyse und dient zugleich als wichtiges Bindeglied zur aktuellen Forschung auf diesem Gebiet. Das Buch beschrnkt sich zwar auf nur wenige, aber zentrale Beweise, formuliert jedoch die verwendeten Konzepte, Definitionen und Theoreme mathematisch rigoros und ist somit bestens als Ausgangspunkt fr weitergehende Studien der forschungsorientierten empirischen Literatur geeignet.
Die betrachteten empirischen Beispiele sind vielfltig aus den relevanten wirtschafts- und finanzwissenschaftlichen Anwendungen gewhlt: Behandelt werden Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote und vieles mehr.

Fr die 4. Auflage hat das Buch eine vollstndige berarbeitung erfahren: Es wurden aktuelle Entwicklungen bercksichtigt und entsprechende Inhalte ergnzt, viele empirische Beispiele aktualisiert und flchendeckend bungsaufgaben bereitgestellt. Lesbarkeit und Verwendbarkeit als Lehrbuch wurden insgesamt deutlich verbessert; unter anderem wurden Notation und Sprache so angepasst, dass Einsteigern der anschlieende Umstieg auf weiterfhrende Literatur erleichtert wird. Die im Buch verwendeten Daten und Programme werden auf einer eigenen Webseite der Autoren zur Verfgung gestellt.

Die Autoren

Dipl.-Ing. Dr. Klaus Neusser ist emeritierter Professor fr Makrokonomie und konometrie an der Universitt Bern. Er studierte Wirtschafts- und Planungsmathematik an der Technischen Universitt Wien, habilitierte an der Universitt Wien und war fr weiterfhrende Studienaufenthalte an der University of Chicago, der Northwestern University sowie der Stanford University (Hoover Institution).

Dipl.-Ing. Dr. Martin Wagner ist Professor fr Makrokonomik und quantitative Wirtschaftsforschung an der Universitt Klagenfurt, Chief Economic Advisor der slowenischen Notenbank und Fellow am Institut fr Hhere Studien in Wien. Er hatte bzw. hat Professuren an der TU Dortmund, der Universitt Graz sowie zahlreiche Gastprofessuren inne und verbrachte lngere Forschungsaufenthalte am europischen Hochschulinstitut in Florenz und der Princeton University.

Dieses Buch ermöglicht Studierenden der Wirtschaftswissenschaften mit Vorkenntnissen in Ökonometrie den Einstieg in die uni- und multivariate Zeitreihenanalyse und dient zugleich als wichtiges Bindeglied zur aktuellen Forschung auf diesem Gebiet. Das Buch beschränkt sich zwar auf nur wenige, aber zentrale Beweise, formuliert jedoch die verwendeten Konzepte, Definitionen und Theoreme mathematisch rigoros und ist somit bestens als Ausgangspunkt für weitergehende Studien der forschungsorientierten empirischen Literatur geeignet.
Die betrachteten empirischen Beispiele sind vielfältig aus den relevanten wirtschafts- und finanzwissenschaftlichen Anwendungen gewählt: Behandelt werden Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote und vieles mehr.

Für die 4. Auflage hat das Buch eine vollständige Überarbeitung erfahren: Es wurden aktuelle Entwicklungen berücksichtigt und entsprechende Inhalte ergänzt, viele empirische Beispiele aktualisiert und flächendeckend Übungsaufgaben bereitgestellt. Lesbarkeit und Verwendbarkeit als Lehrbuch wurden insgesamt deutlich verbessert; unter anderem wurden Notation und Sprache so angepasst, dass Einsteigern der anschlie ende Umstieg auf weiterführende Literatur erleichtert wird. Die im Buch verwendeten Daten und Programme werden auf einer eigenen Webseite der Autoren zur Verfügung gestellt.