Questo testo, che nasce dall'esperienza didattica degli autori, si propone di introdurre gli aspetti fondamentali della teoria della probabilit e dei processi stocastici, guardando con particolare attenzione alle connessioni con la meccanica statistica, il caos, le applicazioni modellistiche ed i metodi numerici. La prima parte  costituita da un' introduzione generale alla probabilit con particolare enfasi sulla probabilit condizionata, le densit marginali ed i teoremi limite. Nella seconda parte, prendendo spunto dal moto Browniano, sono presentati i concetti fondamentali dei processi stocastici (catene di Markov, equazione di Fokker- Planck). La terza parte  una selezione di argomenti avanzati che possono essere trattati in corsi della laurea specialistica.