Ce livre est exclusivement consacr aux algorithmes numriques d'optimisation (quasi-Newton, faisceaux, programmation quadratique successive, points intrieurs); les bases thoriques (conditions d'optimalit, multiplicateurs de Lagrange) sont supposes connues.
Son but est de familiariser le lecteur avec ces algorithmes: fonctionnement, utilisation de bibliothques de programmes, mise en oeuvre d'un programme "personnel", recours en cas de difficults.
Les algorithmes concerns sont en gnral bien classiques. Leur description insiste sur l'aspect implmentation numrique, ils peuvent tre programms directement par un lecteur expriment. Le ct thorique n'est pas pour autant nglig, avec documentation de chaque thorme de convergence ou vitesse de convergence; souvent, ces dmonstrations utilisent des hypothses minimales.

This book is entirely devoted to algorithms for numerical optimisation (quasi-Newton, bundle, sequential quadratic programming, interior points). Its aim is to familiarize the reader with these algorithms. Emphasis is given to implementation aspects, an experienced reader can program the algorithms directly. However, the theoretical side is not neglected.