Ein Ziel der Arbeit ist es, einen berblick ber die Entwicklungslinien von quantitativen Methoden und Modellen in der Kapitalmarkttheorie und der Praxis der Investmentanalyse zu geben. Ausgehend von den bekannten klassischen Kapitalmarktmodellen werden neuere nichtlineare und dynamische Konzepte pr sentiert. Bereits sehr einfache nichtlineare dynamische Modelle zeigen in ihrer zeitlichen Entwicklung Bewegungsmuster, die als typisch f r Preisentwicklungen von Assets an Kapitalm rkten angesehen werden k nnen. Zahlreiche neuere Modelle zur Beschreibung von Aktienkursentwicklungen beinhalten ein Potenzial zu einem dynamischen Verhalten, das einerseits stabil und periodisch, andererseits aber auch irregul r und sprunghaft sein kann. Den Voraussetzungen f r diese Ph nomene, ihren Auspr gungen und den Konsequenzen f r die Kapitalmarkttheorie und Investmentanalyse widmet sich die Arbeit.